简单介绍一下EA策略:该系统是通过估值算法模型评估价格中枢以及波动率模型评估波动区间,在该区间内进行有限风险敞口的算法对冲套利。一旦价格突破套利区间,启动趋势跟踪系统。系统完全利用模型进行自动交易,自身具有高度的智能化。
附上2013年1月--2015年8月的数据(32个月)
总汇报358.9%,平均年化收益率84.57%,最大风险12.04%,最大回撤26.67%,标准差8.76%,夏普比率9.31
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