这都能搞错？上交所期权涨停价大乌龙 -期货频道-顺水鱼财经网

　　今日上午，上交所突然宣布，因技术原因，上证50ETF合约自9时56分相应停牌。具体恢复交易时间另行通知。

　　可能平时不太关心期权的朋友还有些不明就里，但在一些期权交易者的讨论群里，9点30分一开盘，就炸开了锅。

　　在标的物价格涨幅不到1%的情况下，部分看涨期权合约的价格上涨超过一倍，而部分看跌期权跌幅超过70%。

　　很快有朋友发现，行情软件里，昨结算处为空白，而在交易所网站上，昨日结算价全部被显示为0。

　　又有人发现，很多实值看跌期权的价格，全都是一个奇怪的数字――0.2471。

　　为什么会这么一致？为什么都是0.2471？

　　原来，这些原价0.7、0.6的合约，涨停价都是0.2471。

　　也就是说，因为交易所把昨日结算价都错误地记成0了，导致实值期权的涨停价都被算作0.2471，包括昨日收盘价在0.7321元的8月3.2Put。

　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。