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注明： 如果组合策略需要支出权利金，则为买入；如果组合策略收入权利金：则为卖出。
一． 买入跨式
1． 买入相同数量的同一标的物、到期日、同行权价的看涨和看跌期权，当投资者认为未来标的物将大幅变动，但不确定价格波动方向。
二．买入宽跨式
1．买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价看涨期权和较低行权价看跌期权组成。
三．卖出碟式
1． 包含3个行权价不同，到期日相同的看涨或看跌期权。买入2份内侧行权价期权，卖出2份外侧行权价期权。组合总体收入权利金。
2． 如果标的物价格大幅上涨或者下跌，该组合收获最大收益为收入的权利金，如果标的物维持在某一特定水平，该组合发生最大损失。
四．卖出鹰式
1． 包含4份看涨或看跌期权，买入2份行权价内侧期权，卖出2份外侧行期权。组合总体收入权利金。4份看涨或看跌期权行权价不同，到期日相同。
2． 如果标的物价格大幅上涨或者下跌，该组合收获最大收益为收入的权利金，如果标的物停留在某一特定区间，该组合发生最大损失。
五． 买入铁碟式
1． 同时构建牛市看涨期权组合（借方看涨期权组合）和一个熊市看跌期权策略组合（借方看跌期权组合），支出两份组合策略的权利金。也相当于买入跨式期权组合，然后卖出更卖出更虚值的看跌和看涨期权，降低资金成本，最大收益有限。
2． 中间两期权的行权价一样：看涨期权的行权价等于看跌期权的行权价。
3． 到期最大收益和最大损失有限。当到期标的物价格等于内侧两期权行权价时，产生最大损失。当到期价格处于两外侧期权行权价之外，组合获得最大收益。
六． 买入铁鹰式
1． 同时构建牛市看涨期权组合（借方看涨期权组合）和一个熊市看跌期权策略组合（借方看跌期权组合），支出两份组合策略的权利金。也相当于买入宽跨式期权组合，然后卖出更虚值的看跌和看涨期权，降低资金成本，最大收益有限。
2． 内测看涨期权的行权价高于看跌期权的行权价。
3． 到期最大收益和最大损失有限。当到期标的物价格处于内侧两期权行权价之间时，产生最大损失。当到期价格处于两外侧期权行权价之外，组合获得最大收益。
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